巨同学2021-12-24 09:59:33
巨同学老师，请问为什么多重共线会导致OLS不具有一致性？多重共线不是解释变量之间的关系吗？但是一致性说的是在满足无偏性的基础上，只要随机误差项和自变量的协方差为0就满足一致性，多重共线和随机误差项有什么关系啊？
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Jenny2021-12-24 16:07:12
Jenny同学你好，首先，不完全多重共线性是指回归模型中两个或两个以上的解释变量存在高度相关性，但相关系数小于1，不完全多重共线性并不影响最小二乘法的使用，但是通过最小二乘法得到的回归系数都是存在较大的偏差的，进而影响模型的准确性。
而一致性是指，当样本容量充分大时，样本统计量充分接近总体参数。换句话说，随着样本单位数量不断增加，样本统计量收敛于未知的总体参数。
当多重共线性存在时，本身就无法估计出准确的回归系数，那又怎么让系数接近总体真实值（总体参数）呢？
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