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天堂之歌

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TH2021-12-23 20:34:43

讲一下这个题目

回答（1）

最佳

吴珮瑶2021-12-24 09:32:32

你好同学，这里让我们计算 Convexity Adjustment

Convexity Adjustment=0.5σ^2 T（T+0.25）
σ=4%，T=5

Convexity Adjustment=0.5*（4%）^2*5*（5+0.25）=0.5*0.0016*5*5.25=2.1%

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