邹同学2021-11-22 10:05:38
邹同学fama french的assumption是什么
回答（1）
Yvonne2021-11-22 15:24:29
Yvonne同学你好，fama-french模型理论假设是有大量投资者、投资者投资范围仅限于公开金融市场上交易的资产、不存在证券交易费用、投资者们对于证券回报率的均值、方差及协方差具有相同的期望值等等。
统计假设是(1)(Rm − Rf)、SMB、HML与随机误差项u不相关;(2)零均值假定：E(ξi) = 0;(3)同方差假定，即ξ的方差为一常量：Var(ξi) = S2;(4)无自相关假定；(5)解释变量之间不存在线性相关关系。即两个解释变量之间无确切的线性关系;(6)假定随机误差项u服从均值为零，方差为S2正态分布。这部分内容了解即可，不在原版书的考纲范围内。
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