liyujungenius2021-11-21 19:03:58
liyujungenius这里的分母方差为什么要用市场的方差？
回答（1）
Yvonne2021-11-22 15:46:33
Yvonne同学你好，β=ρ*σp/σm，而covariance（p，m）=ρ*σp*σm，因此，ρ*σp=σm*covariance（p，m），带入前面的β公式，β=covariance（p，m）/σm^2。
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