liyujungenius2021-11-21 13:21:06
liyujungenius老师，这道题可以解释一下吗？视频没有这道题
回答（1）
Adam2021-11-22 15:07:18
Adam同学你好，我们在建模时常使用的是无条件正态分布，也就是假设波动率恒定，只用一个正态分布去建模，但是真实情况下的波动率是不断变化的；真实情况和假设不相符，因此导致出现了肥尾的问题。
为了解决肥尾问题，需要分布能够跟着波动率不断调整，也就是在一个波动率水平建一个正态分布，在另一个波动率水平建另一个正态分布；这种建模方式就叫做“regime-switching model”。
regime-switching model就是用来改善肥尾问题的，所以在这种建模方法下，肥尾问题最不可能出现。
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