陶同学2021-11-20 06:38:46
陶同学第51题我怎么算都是卖长期买短期能对冲啊
回答（1）
Adam2021-11-22 14:08:57
Adam同学你好，
原组合是：high unfavorable sensitivity to increases in implied volatility。（波动利率上升，high unfavorable，说明VEGA是负的）
experiencing significant daily losses with the passage of time. （说明theta是负的）。
所以我们需要引入：正的vega、正的theta。
这样才能是对冲。
“卖长，买短”你这样产生的是一个：负的vega呀。
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