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邹同学2021-11-20 00:50:05

AR模型什么情况下会方差平稳：就是围绕那个ramdomwalk四个情况辨析

回答（1）

Jenny2021-11-22 14:08:50

同学你好，这里看不到对应的题目，无法确认你说的四个情况是什么。
对于AR（1）模型来说，如果滞后期的系数绝对值小于1，那么是平稳的。对于多个滞后期的AR（p）模型来说，如果滞后期的系数之和小于1，那么则是平稳的。

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