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张同学2021-11-19 13:10:43

老师为什么MA模型始终是协方差平稳的？而AR模型协方差平稳却要满足系数的和小于1呢？

回答（1）

Jenny2021-11-19 13:35:58

同学你好，MA模型协方差平稳是因为，它的解释变量是残差项，残差项满足协方差平稳的要求，而yt作为残差项的线性变化，也是满足协方差平稳的要求。而AR模型解释变量又不是残差项，所以要看本身的时间序列是不是满足协方差平稳。

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