陶同学2021-11-19 07:46:20
陶同学58题那块，预期损失是只有在不违约的情况下才发生吗
回答（1）
Adam2021-11-19 11:35:03
Adam同学你好，
不是。EL=PD*LGD*EAD
预期损失是：在违约时，发生的损失。
他是在未违约的时候，提前考虑“违约”从而计量出来的。
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那为什么58题乘以2年不违约的概率啊
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同学你好，
这里是先计算：两年后的剩余价值，即总值扣减违约后得到的值。
当然你也可以用才正常的思路。
1年时97%的概率不违约，2年时3%的概率违约。所以概率=97%*3%
1年时3%的概率违约，2年肯定是违约的额，所以概率=3%*1=3%
所以总的累计违约概率=97%*3%+3%=0.0591.
所以损失是：本金*0.0591
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