RON2021-11-18 15:06:15
RON35题，C选项有效久期不是=ΔP/(2*P0*Δy)吗？C选项没有2倍，老师说没问题？
回答（1）
Adam2021-11-18 17:24:18
Adam同学你好，，
有效久期准确的定义是：（P大-P小）/（2*P0*deltay）。其中deltay表示的是y0向上变动量，或者向下变动量
同时，最重要的是：有效久期是对修正久期的近似估计。
所以题目中其实说的是修正久期。没错的。
对于有效久期也可以这么理解。
2*deltay，可以理解成：y+和y-之间的差异。
分子是：P+和P-之间的差异。
所以实际上也是：deltaP/（p*利率变化量）
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