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王同学2018-06-02 22:10:19

老师您好。F0-K然后按照三个月折现是value，但是展开后F0e（-rt）次方并不是S0啊？这里的F0按照三个月折现不是应该是在t=0时刻的现货价格吗？

回答（1）

最佳

Galina2018-06-04 17:45:00

F0的意思是站在0时刻，观察到的在三个月到期的forward的价格。
所以，折现三个月是S0
因为，F0=S0*e^rt
你的S0标的时间节点不是很准确，你标的S0在现在来看应该是S-3

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