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优同学2021-11-18 11:07:24

为什么感觉好多公式 没找到。。这个又是在哪里的。。

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回答（1）

Adam2021-11-18 14:43:54

同学你好，这个其实就是面值的对冲，在基础版的讲义上也是有的。
这是需要多少的facevalue，去对冲两年期的敞口（4.78）
也就是说假设需要F的face value,，每100face有0.67个敞口，需要多少才能达到4.78呢
(F/100)*0.67=4.78

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