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王同学2021-11-18 09:23:01

请问第45题“after six months the term structure is flat at 7% and spread is zero”是什么含义

回答（1）

最佳

Adam2021-11-18 14:12:53

同学你好，这里的意思是：六个月后，利率期限结构的利率变成了7%，spread变成了0.
这个条件是无用的。

Carry roll down是保证利率等其他因素不变的情况下，时间变化做造成的影响。
而后面给的利率7%和spread变化，都是干扰项。

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