张同学2021-11-17 18:30:03
张同学这道题为什么把KR01当成权重了呢
回答（1）
Adam2021-11-18 11:04:55
Adam同学你好，
KR01表达的是：某个利率变化，对债券价值的影响【也可以理解成组合的变动量】
其实主要是金额形式。
组合总变动量是：28+43，是现金形式。其实你把它想象成组合价值就可以了。
组合的现金形式的方差=各自的现金形式的方差相加+2*ρ*现金标准差*现金标准差
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