Scarlett2021-11-16 21:46:47
Scarlett中文课本精度下册612页（回望期权之后的例子），举个例中的后面两句话看不懂：“对于一个浮动执行价格看涨期权，它的收益为11-7=4，对于一个浮动执行价格看跌期权他的收益是13-11=2”。请老师帮忙解释一下谢谢
回答（1）
吴珮瑶2021-11-17 09:30:51
吴珮瑶你好同学，这是公式，公式在中文精读课本611页。
浮动回望看涨期权（Floating Lookback Call）收益=最终资产价格（Final Asset Price）-最低资产价格（Minimum Asset Price）
浮动回望看跌期权（Floating Lookback Put）收益=最高资产价格（Maximum Asset Price）-最终资产价格（Minimum Asset Price）
题目中的标的资产价格分别为10,13,7,11，执行价格时10.
10,13,7,11这四个价格，是按照时间顺序排列的，所以最终资产价格时11，最低资产价格时7，最高资产价格是13
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