优同学
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Adam2021-11-15 15:11:28
Adam同学你好，没那么复杂
损失40，到收益60，一共100个数，排序。
95%的部分，对应损失35.。
ES是高于var的部分求平均值。37.5
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老师， 我记得 讲义里 有一种关于求求百分95置信下的 ES 用的是 分母是百分5. 这两种题型有点混起来了。。。
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实际是一种类型
这题是：100个数据。所以每个数据都是等概率的，概率1%
就比方说var是：4.
所以高于4的数分别是ABCDE，
这四个数的平均值=（A+B+C+D）/5=（A*1%+B*1%+C*1%+D*1%）/5%
也就是每个损失*一定的概率，然后除以尾部面积5%
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