姚同学2021-11-14 18:05:07
第803题怎么做?
回答(1)
Adam2021-11-15 15:00:11
同学你好,
首先精确度最低的是:逐日盯市,本质上只是关心资产每天价格变化情况,并没有考虑组合的相关性等风险因素,只是单纯的看价格变化,所以最粗糙。
在此基础上,稍微精炼一点的是参数法,参数法会估计出var。即风险的衡量指标。在分析时考虑了:均值、标准差。因此考虑的维度是更多的。但本质上参数法也是一种局部的分析方法,即一种线性方法。
除此以外我们有完全的估值方法,比如模拟的方法,模拟的方法会使用大量的情景数据,这些情景可能是历史上真实发生的,也可能是随机生成出来的,不管怎样,都会对组合价值进行在估计,在估计后得出的值就会更加精确。但是这种方法会有一点缺陷,就是我们在模拟时设立的情景可能会是比较温和的情景,。所以在此基础上我们可以借助压力测试进行分析
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