天堂之歌

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姚同学2021-11-14 18:04:09

第795题,应该怎么做?另外delta equivalent position是什么意思?

回答(1)

Adam2021-11-15 14:57:56

同学你好,如下。
1.5表示的是当前的汇率,由于这里我们研究的对象是外汇,当前的汇率就是当前的标的资产的价格了
56表示的是delta,我们是先算出标的资产汇率的VAR值,接着再乘以一阶导数delta,也就是56,把它转化成期权的VAR值的。

delta equivalent position意思是说,这个头寸的delta。
没有别的意思

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