田同学2021-11-13 19:15:51
田同学老师这道题为什么会选c
回答（1）
Yvonne2021-11-15 14:40:44
Yvonne同学你好，投资组合的标准差计算公式如下图所示，相关性越低，整个组合的标准差越小，因此风险越小。
组合的风险的最大值，其实就是A和B的风险相加，也就是组合的风险不会超过这个值，而最小值等于AB两个风险相减的绝对值。
C说的是：组合的风险永远不会小于组合当中风险最小的资产，这个是不正确的，如果两个资产相关系数为负数，不用卖空也可以达到让最小值比其中任何一个风险更小的情况。
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