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徐同学2021-11-13 11:42:22

在APT（套利定价理论）中不是忽略几种影响因素的相关性吗？但为什么在教案中求有五十支股票三个影响因素时要计算多少个相关性还要加上C3（2）呢？

回答（1）

Yvonne2021-11-15 16:11:47

同学你好，上面计算实际上就是计算covariance和variance的个数，而下面问的是公式中存在的因子，在APT模型的公式中是不包含因子之间的covariance的，所以没有相关系数。

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