黄同学2021-11-12 08:43:25
黄同学delta normal是不是也不能估计option的var？这是为什么呀？，因为期权是非线性的？（还是说delta normal假设了正太分布，但是期权的收益不满足正太？）括号里的正太分布假设是不是没有😂？这个delta normal法假不假设正太呀？我好像记混了
回答（1）
Adam2021-11-12 17:52:26
Adam同学你好，delta normal是可以估计option的var。只不过由于期权是非线性的，你使用delta normal法得到估计值是不精确的。
在一级里一般来说delta normal是假设正态的。
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