黄同学2021-11-11 21:44:55
黄同学844不会
回答（1）
Adam2021-11-12 17:49:46
Adam同学你好
1999年1月之前，巴西雷亚尔对美元的历史波动数年来一直很小。1月13日，巴西放弃了对货币挂钩的捍卫【即这些天的数据波动会大】。使用1月13日交易结束时的数据，下列哪一种计算波动率的方法显示了历史波动率的最大跳跃?。
因为是1月到1月13号，所以如果你使用60天等权重，或者250天等权重的方法，算出波动率必然不会有跳跃，因为是等权重，1月到1月13号这些天的数据对波动率的影响是“一样的”
而如果是EWMA，是给近期的数据大的权重，所以1月到1月13号这些天的数据对波动率的影响是“比较大”。
这题其实就是在考察EWMA的特性。
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