黄同学2021-11-11 21:41:55
黄同学这题不大会
回答（1）
Adam2021-11-12 17:43:34
Adam同学你好，一家机构创建了一个模型来衡量利率波动。由于存在明显的肥尾现象，利率波动率的历史分布不符合正态分布。该公司正在考虑使用regime-switching波动率模型来捕捉时变的波动率。下列哪个陈述最能描述该公司的regime-switching模式的实施?
A假设利率波动是静态的，利率分布是有条件的正态分布。
B正态分布的假设在这种情况下是不合适的，因此，regime-switching模型不太可能表现好。
c .在regime-switching模型中更有可能出现较大偏离正态的概率。
d. regime-switching模型可以解决肥尾问题。
这题其实就是在说regime-switching模型的应用，解决肥尾。
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