黄同学2021-11-11 21:40:57
黄同学这题的a
回答（1）
Adam2021-11-12 17:43:14
Adam同学你好，delta-normal法在使用的时候，假定波动率是恒定不变的，A选项说，波动率是时变的，因此，在这种情况，我们仍然用delta-normal法去估计VAR值的话，就会有误差，
其实，不管使用什么方法，我们都希望研究的对象稳定一点，不要老是变化才好，即使是蒙特卡洛模拟，也是如此，好不容易涉及好了一套算法，去生成随机数，结果研究的对象本身又变了，这会对我们的估计造成一定的困扰的，
因此，A选项，不管用蒙特卡洛模拟还是delta-normal法都是不对的
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