黄同学2021-11-11 21:39:28
黄同学789没说方向吧？
回答（1）
Adam2021-11-12 17:41:49
Adam同学你好，和方向没关。
789题，price均值回归也就是收益率均值回归，收益率均值回归表明他们之间的相关系数是负数，也就是说此时的rho是小于0的，新的VaR值比以前的VaR值要小。
均值回归指的是无论现在的收益是高还是低，最后总会趋近于均值。如果今天高于均值，明天就会下降，ρ＜0。
（如果ρ＞0，说明今天涨明天也涨，一直涨，那就没办法回归均值了。）
对应公式如下，可以作为课外知识额外拓展一下，请看下图
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