黄同学2021-11-11 21:30:18
黄同学这题不知道在干啥😂能讲讲吗
回答（1）
Adam2021-11-12 17:35:28
Adam同学你好，这题题干的意思是：你的同事正在建立一个模型，用来估计你公司债券投资组合对利率变化的敏感性。他正在评估六种不同的模型。他的每个候选模型都会对利率产生冲击，但每个模型的核心假设都是不同的利率因素。
以上都是废话，核心就是：这六个因子，哪些可以用做模型分析。
1234不用多说，YTM，spot、par rate、forwardrate。都是我们常见的利率呀。
5level指的是当前的利率水平，比如当前的利率是3%，这就是level,slope衡量的是利率未来的走势，如果未来长期利率涨的比短期利率快，那么整体的利率曲线就是越来越斜的，这就是slope的变化。是可以用来进行分析的
最后一个连续复利，也是一样，很常见的
给的6个因子都是可以用的。
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