173****38662021-11-11 21:01:15
173****3866这里的0.89和算出来的系数有什么区别
回答（1）
Adam2021-11-12 10:22:49
Adam同学你好，你说的是ρ和h的区别吧。
ρ是两资产之间的内在的相关关系。
h是：考虑二者标准差后，在最小方差条件下的，对冲比率。
假设现在有一个现货，加入期货进行对冲以后，构成一个组合，构造出来的整个组合的价格变动是服从方差最小的，价格变动的方差最小，即存在最小方差对冲比率（minimum variance hedge ratio）。
假设加入h份期货，组合价格变动方差最小。
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