13****692021-11-11 17:08:15
13****69老师 383题的2个观点能解释一下吗
回答（1）
Jenny2021-11-11 17:37:53
Jenny同学你好，
这道题问的是下面哪个陈述正确描述了AR模型和ARMA模型在对季节性数据建模的特点。
先来复习一下两个模型的基础通式：
AR（1）：yt=δ +φy_t-1+ε_t; 解释变量是yt的滞后期
ARMA（1）：yt=δ+φyt-1+ε_t-1+εt；解释变量是yt和残差项εt的滞后期；
I 说的是，二者都使用了lagged term，所以他们都是捕捉变化量。这个是对的，lagged term，也就是滞后期，两个模型都包含了滞后期，也就是包含了过去数据对于yt的影响，捕捉了yt的变化量；
II 说的是二者都捕捉了时间序列中随机扰动的影响，这个是不对的，只有ARMA模型中包含了残差项作为解释变量，AR模型是没有；
所以这道题目选择A选项，只有陈述I是对的。
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