天堂之歌

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176********2021-11-11 10:13:52

请问这个公式的后半部分 -1|2*C*P*VaR(dy)^2 是什么含义?为什么这地方没用到?

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回答(1)

Adam2021-11-11 11:42:03

同学你好,
这里是说,如果有高阶项,可以使用delta gamma法,这样计算出的var会更加精确。【后面的部分,其实就是:在线性方法的基础上,扣减好处】

这题没有给C的信息,所以直接用delta normal。

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