184****24752021-11-09 11:00:18
184****2475这道题为什么选B large move的时候为什么没用
回答（1）
Adam2021-11-09 11:53:32
Adam同学你好，无论是delta normal还是deltagamma只适用于标的小幅度变动。
B,由于它的头寸是期权，当标的资产发生小幅变动的时候，用期货对冲，整体组合价值不会发生大幅变化。
但是一旦标的资产发生大幅变化的话，组合的价值就会发生很大的变化，delta自身也在改变，此时的对冲是 不好的，B选项就说错了
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