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冲同学2021-11-06 15:46:55

请问这里VAR的计算到底是单尾还是双尾呀

回答（1）

Jenny2021-11-08 13:30:02

同学你好，var一般都是单尾的，因为var衡量的是损失的部分，并不关心收益，也就是它只关心损益分布的尾部损失的那部分，所以是单尾的，那么在95%置信水平下，单尾的查表值就是1.645.

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