冲同学2021-11-06 15:26:49
冲同学这个题知识点是什么呀
回答（1）
Jenny2021-11-08 11:34:47
Jenny同学你好，这道题目考察的就是call option的delta，对于无分红的call，也就是看涨期权的BSM定价公式对于S求导，那么它的delta是N（d1）。如果有分红的话，那么S就会对分红进行调整，也就是S*e^(-rt), 那么对应的是对s求导，就变成e^(-rt)*N（d1）。所以这道题目把变量带入e^(-rt)*N（d1）计算出数值即可。
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