张同学2021-11-05 17:54:16
张同学dollar roll不是只失去一个月的利息吗 为什么全部利息都收不到呢
回答（1）
Adam2021-11-05 18:07:58
Adam同学你好，准确的说就是损失这一个月的本息。
题目中说的receive any interest其实就是在说“这一个月”。你看后面也说了....from the pool over the roll。
原资产池如果你一直持有肯定要面临提前偿付。而你把他卖出去，买回来的不一定是这个。所以买回来的这个没有第一个池的偿付【即这一个月的本息】。
讲义上这句话也不太严谨。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片