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叶同学2021-11-05 13:12:14

远期协议属于场外交易，有更高的信用风险，不是应该要有更高的风险溢价么？

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回答（1）

Adam2021-11-05 13:19:32

同学你好，不是从这个角度考虑问题的。
这里分析的是凸性调整。

二者都是用来约定未来的利率的。
只不过由于期货有每日结算的影响。会导致期货利率与远期利率有差别。
远期利率=期货利率-0.5*σ方*T（T+0.25）

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