张同学2021-11-04 12:47:13
张同学61题的pmt答案是不是算错了
回答（1）
Adam2021-11-04 14:35:20
Adam同学你好，你这里写错了。
原来的互换是还有2.5年到期。
而这里给到的互换是：2年和3年的。要根据这样的条件，计算出2.5年的互换的swap rate。常用的方法是线性插值。2.5年的互换swap rate=2.96%+0.5*(3.075%-2.96%)=3.0175%
这个才是新互换的swap rate：3.0175%
于是：PMT应该是：20m*(5%-3.0175%)/4=99125
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按照你写的式子算出来是99125啊
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是呀，PMT是99125.
这里求的是互换价值。要将这些PMT折现至0时刻啊。
PMT=99125；FV=0；N=10；IY=0.9。CPT PV=943899
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