李同学2021-11-03 22:34:13
李同学没听懂choose option这个收益推导。
回答（1）
Adam2021-11-04 14:14:49
Adam同学你好，
chooser option拆成两个简单的期权是根据t时刻的价值来拆的。
如下图。
这里是将p利用put call parity进行替换。
然后将c提取出来。
后半部分就变成了：max(PVK-St, 0).
一份期权的到期收益的计算公式：put option的到期收益是：max（执行价-到期股价，0）.
即一份0-T的欧式看跌期权。期末收益是max（执行价-到期股价，0）
现在有一个期权，在t时刻，到期收益是max（PVK-St，0），所以这个期权是一个执行价为PVK，0-t，的欧式看跌期权，
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