杨同学2021-11-03 14:57:27
老师你好,我这里转不过来弯来了,这个e^r-1不是指连续复利情况下的年化收益率EAR么,那为什么这里的公式R=e^r-1里面r反倒是连续复利收益率,R反倒是持有期收益率?这不是倒过来了。
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Jenny2021-11-03 17:24:53
同学你好,这么来理解吧,这个等式是在时间间隔比较小的时候才能成立,如果间隔很短,那么其实就相当于连续复利,对应的期间收益其实就是e^r-1. 其次EAR衡量的是年化的有效收益率,而这里说的是时间间隔比较短的情况,只有在t=1年的情况下,EAR=e^r-1,所以这里跟EAR其实没有什么关系。
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