天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

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199****99982021-11-03 00:03:36

老师好 请问这道题怎么做 会考吗

回答(1)

最佳

Adam2021-11-03 11:40:45

同学你好,鉴于是其他机构题目。
我这边只能给你提供一个简单的思路,其实就是:匹配久期和凸性。


至于最后是long还是short,
原资产是:9和102,将其对对冲至0,所以选择的工具是short。

这种思想其实就是我们在第四门课学的:barbell、bullet的相关内容。
有可能会考察

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