孙同学2021-11-02 21:45:59
孙同学老师请问如果LGD=40% ,par=100$，那么EAD应该是等于40而不是100吧？突然有点不确定......
回答（1）
Adam2021-11-03 11:12:34
Adam同学你好，是100。
举个简单的例子：我借给A100块钱，那么对我来说，这100块就是我的风险敞口（EAD）；A跑路了不想还钱了，然后我去A的家翻出了点资产卖了80，对我来说，回收了80块，recovery rate=80/100=0.8，损失了20块钱，LGD就是20/100=0.2。
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