冲同学2021-11-02 18:30:40
冲同学请问Dv01f怎么就是25了
回答（1）
Adam2021-11-03 10:47:41
Adam同学你好，
欧洲美元期货价值=10^6×(1-期货利率×0.25)
求导利率变动“1”对应的期货价值变动，算出来等于-250000，
如果要研究的利率变动一个基点“0.0001”，即10^-4，则对应期货价值变动等于-250000*0.0001=-25元，也就意味着利率变动一个基点，欧元美元期货变动25美元，这个其实就是DV01，所以欧洲美元期货DV01一定等于25，
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片