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199****99982021-11-01 23:37:31

可以这样理解吗 因为fat tailed造成的误差真正的var值收到volatility上升的影响从而被低估

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回答（1）

Adam2021-11-02 14:10:15

同学你好，
真正的var，由于厚尾，所以var高。
而delta normal法是假设正太分布，所以计算出的var小，即这种方法低估了真实的var

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