邹同学2021-11-01 21:58:23
邹同学对冲的东西是在7.5月 basis risk是越临近到期越小 为啥是选d不太明白
回答（1）
Adam2021-11-02 13:38:14
Adam同学你好，你说的基差风险在临近到期越小，这个说法不准确。
只能说理论上，期货到期的时候，期货价格理应趋近于现货价格，此时基差最小。
资产是7个半月的。
如果选择6个月的期货，那么剩下一个半月的资产价格风险是无法进行对冲的。
如果选择九个月的期货，在资产到期时，期货还剩一段时间，完全覆盖了资产的价格变化，当资产到期时，期货还有一个半月，如果你不想要这个期货了，此时是可以进行平仓的。
所以9个月优于6个月
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