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173****38662021-11-01 20:25:59

如果他买入的是400个看跌期权，那就应该是买入300份股票吧

回答（1）

Adam2021-11-02 13:57:24

同学你好，
你要看题目给的条件。如果是看跌期权：delta应该是：-0.75，gamma是1.5.

如果买400个看跌期权，是可以将原来的-600gamma对冲至0.
但是：买400个看跌期权，会产生delta：-0.75*400=-300。
所以这个时候要买300个股票【你说的没错】

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