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优同学2021-11-01 17:50:33

为什么算PAYOFF 这边不需要除以1加RF*T 呢？理解不了。。

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回答（1）

Adam2021-11-01 18:40:29

同学你好，这题是有点问题的。不用在意，后续我们会进行修正的

在算payoff的时候，是将T2的利息差额，折现至T1时刻。只需要记住，算FRA的payoff是：利息差额除以（1+rf*t）

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