黄同学2021-11-01 17:39:28
黄同学27题我记了个longlong但是想不起来是什么了，这个网校的老师讲是long future和short put，搞不懂了
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Yvonne2021-11-01 17:45:27
Yvonne同学你好，尼克里森一共采取了两个策略，第一个策略是做空跨式期权，就是同时卖出一个具有相同执行价格的看涨期权和看跌期权，此时日经指数吃走低，尼克里森的这个策略遭受了损失。之后尼克里森认为日经指数被严重低估，因此他放弃原有的利用日经指数在不同交易所报价不同进行套利的策略，转而采取了在不同交易市场上同时做多的策略，这就是long-long。
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他的后续策略不是long future和short put吗
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在后期他的策略就是在不同市场上做多，所以可以看做是long-long，short put是他之前的策略，之前short straddle的策略就是卖出一个看涨期权同时卖出一个看跌期权。
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