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盛同学2021-11-01 09:39:21

不是说越临近到期的时候gamma的波动越大么？

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回答（1）

Adam2021-11-01 17:22:09

同学你好，你说的是期权在ATM时，越临近到期，gamma越大。

但是这题还要求了：move away from money，即由ATM向两端变动。
所以不能简单地判断gamma越大

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