黄同学2021-10-31 17:40:21
黄同学c为啥是对的…冲抽样不是组合出来的吗😂还有b为什么突然扯到了risk nutral
回答（1）
Jenny2021-11-01 16:32:48
Jenny同学你好，
C选项，bootsrapping就是重抽样，比如抽取前五天的数据然后取平均生成新数据，那么这个过程中就天然地融合了数据之间的相关性（基于老数据生成新数据），也延续了收益（都是正的）的非正态性。但是自相关性是没有考虑在内的，因为重抽样生成的数据是没有时间这个概念的，比如刚刚的前五天的数据取平均生成的新数据没有具体哪一天的特征。
B选项是错的呀，风险中性假设的是投资者是风险中性的，这是说当投资的风险增长的时候，投资者并不需要额外的期望收益率。因此所谓的risk neutral rate其实就是无风险利率。
风险中性世界的两个特点：
1：股票或任何投资的期望收益率等于无风险利率。
2：对期权或其他证券的期望收益贴现的利率等于无风险利率。
跟增加样本数量无关。
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这个自相关性不属于相关性吗？
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自相关性不太一样，它有时间特征，比如过去和未来数据的关系。而这里相当于过去数据和新生成的平均数，这个用自相关性来描述不合适，用相关性比较对。
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