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曹同学2021-10-31 17:31:45

请问 如果ATM是题干中给的 怎样辨别能不能直接用?尤其这里涉及到了Nd1,有点感觉题目推荐直接使用这个条件,直接用0.5减少计算?

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回答（1）

Adam2021-11-01 17:15:49

同学你好，
ATM看涨期权，只能判断出其delta是近似等于0.5，注意是近似。
但即使你知道N(d1)，却还是要根据公式去计算N(d2)，然后才能求解看涨期权价值。所以这题BSM实际计算量是十分大的。

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