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13****072021-10-31 01:10:29

29题用的方法是jensen's alpha算超额收益吗？为什么不能用sml的公式算？

回答（1）

Yvonne2021-11-01 14:27:11

同学你好，jensen´s α算的是实际收益率超过CAPM收益率的部分，也就是超过CAPM的超额收益率。jensen´s α不等于0，那么这个投资组合一定不位于SML线上，所以不能用CAPM公式进行计算。

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