冲同学2021-10-29 19:52:25
冲同学？n
回答（1）
Adam2021-11-01 13:48:53
Adam同学你好，
这题是债券法计算利率互换价值（超纲了，不建议在理解了。）
债券法下：利率互换的现金流分为固定利率债券、浮动利率债券。
计算两个债券的价值，减一减就是利率互换的价值了。
固定利率债券：发生的现金流，折现求和。就是债券价值。
浮动利率债券计算的特点;
1：如果现在是在付息日，付息之后，浮动利息债券的价值一定等于它的面值，所以这里不需要计算，直接代入面值就可以了。
2：如果是在两个付息日之间去确认浮动利率债券价值的话，将下一个付息日本金和利息的收益，折现到当前时点即可。
其次，这里问的是：站在收fix的角度分析互换价值。
所以价值=收-支=fix-floating
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